Exemplo de indicador Ichimoku no gráfico. Podemos distinguir as 3 camadas: passado, presente e futuro.

Vamos começar com o “presente“, caracterizado por 2 linhas chamadas de Kijun e Tenkan. Dessas duas, a Kijun (linha base) é uma média móvel com intervalo maior. Logo, ela mede o momento a médio prazo e tem mais peso do que a Tenkan. O preço cruza a Tenkan com mais frequência que a Kijun e, se o preço cruzar a Kijun, isso sinaliza mudanças no mercado.

O “futuro“ é representado pela Nuvem Ichimoku, esta formada pelas 2 médias móveis deslocadas para frente. Se a média móvel de intervalo maior (Senkou Span B) estiver abaixo da média móvel de intervalo menor (Senkou Span A), considera-se que a Nuvem é bullish e esta apresenta cor clara. Se a Senkou Span B estiver acima da Senkou Span A, a considera-se que a Nuvem é bearish e esta geralmente apresenta cor mais escura. Uma Nuvem bullish indica que os compradores dominam o mercado, enquanto uma Nuvem bearish mostra que os vendedores estão no controle. Você pode ver que a Nuvem muda de cor de tempo em tempo, refletindo a alternância do controle entre touros e ursos. A largura da Nuvem é importante: quanto mais larga a Nuvem bearish, maior é a força dos vendedores. Para entender o equilíbrio de forças atual do mercado, veja a parte da Nuvem que “está no futuro“, ou seja, à direita do preço atual. A parte da Nuvem alinhada como os preços atuais age como suporte e resistência para o preço.

No “passado“, há uma única linha chamada Chinkou Span. Diferente das outras linhas Ichimoku, ela não é uma média móvel e sim um gráfico de preço deslocado um número de intervalos para trás, configurando uma defasagem em relação ao mercado. A forma que esta linha interage com o próprio gráfico de preço oferece pistas aos traders.

Por que alguns elementos do indicador estão deslocados para frente e alguns colocados para trás? Primeiramente, seria muito difícil ler o gráfico se todas as 5 linhas estivessem na mesma área. Além disso, dessa forma os elementos do indicador Ichimoku produzem sinais comerciais. O tutorial a seguir lhe mostrará como interpretar esses sinais.

Como implementar o Ichimoku

Para aplicar o Ichimoku a um gráfico no Metatrader, clique em Inserir, escolha Indicadores, vá em Personalizados e então selecione Ichimoku. Nos ajustes, você pode escolher os valores para a Tenkan, a Kijun e a Senkou Span B. Você também pode ajustar as cores das linhas do indicador conforme suas preferências.

Estudo do InfoMoney com dados do Status Invest, plataforma de informações financeiras, mostra que menos da metade das principais empresas do mercado apresentou um dividend yield (taxa de retorno com dividendos) superior à inflação acumulada nos últimos 12 meses, de 3,93%, de acordo com o resultado do IPCA, divulgado nesta quarta-feira (10).

Como calcular o Dividend yield?

**O Dividend Yied mostra a relação entre os proventos distribuídos e o preço atual da ação da empresa.

Calcular o dividend yield, exemplo Ambev (ABEV3)

Ações Ambev na Bolsa de Valores por R$ 15,00 e além disso, descobrimos que a Ambev no ano anterior pagou em torno de R$ 0,50 por ação.

Neste caso, o nosso dividend yield seria 0,5/15 = 3,33%.

O P/L mede o lucro da empresa dividido pelo valor da ação.

Nesse caso se a empresa deu prejuízo no ano ele acaba sendo negativo.

Apesar de ser muito parecido com o dividend yield, eles têm propósitos um pouco diferentes, afinal o dividend yield mede exatamente quanto dinheiro entra na sua conta bancária. 

Mas como calcular o dividend yield?

O cálculo do dividend yield é bem simples no geral.

Basta pegar os dividendos distribuídos pela empresa e dividir pelo valor da ação.

Sendo assim:

DY = D / P

DY = Dividend yield | D = Dividendos | P = Preço da ação

Como comparar dividend yield com renda fixa?

Agora que você já entendeu um pouco sobre dividend yield você precisa aprender a compará-lo com produtos de renda fixa, vamos lá?

1º Passo – Remover o imposto

A primeira etapa do processo é tirar o imposto dos produtos de renda fixa.

Você sabe como verificar o imposto pago, certo?

É com essa tabela aqui embaixo.

Tabela de IR regressiva

Prazo da aplicação

Alíquota de IR

Até 180 dias 22,50%

De 181 a 360 dias 20%

De 361 a 720 dias 17,50%

Acima de 720 dias 15%

2º Passo – Remover a inflação

O próximo passo é remover a inflação do título de renda fixa.

Isso pode parecer um pouco estranho, eu sei.

Mas vamos imaginar que você comprou uma ação de um banco, ok?

Quanto mais dinheiro houver na economia, consecutivamente mais dinheiro ele vai ter que emprestar.

Nem sempre todos os segmentos da economia sofrem a mesma inflação.

É muito comum que alguns setores sejam mais afetados que outros, mas a melhor maneira de proteger disso é comprando ações de diversos setores da economia.

Se você quiser pode dar uma olhada nesse artigo (está em inglês) e mostra um comparativo da inflação americana versus o aumento no dividendo pago pelas empresas americanas.

3º Passo – Comparar

Agora chegou a hora de comparar, vamos lá?

Vou deixar um exemplo aqui

CDB (vencimento para 3 anos) 10% | Itaú 8% | Inflação 2%

O que sabemos é que o cdb irá pagar 15% de imposto e ainda sofrerá com 2% de inflação.

Vamos às contas?

Imposto 10% x 15% = 1,5%

Inflação = 2%

CDB = 10% – 1,5% – 2% = 7,5%

Ação do Itaú = 8%

Nesse nosso caso explicado o dividend yield do Itaú seria a melhor opção para o investidor que busca uma renda passiva.

O que é payout?

O payout ratio é basicamente o quanto a empresa distribuiu de lucro para os seus acionistas.

Essa medida costuma ser bastante importante para os investidores que buscam receber dividendos de suas ações.

Claro, para quem comprar ações que não pagam dividendos, esse dado não tem nenhuma relevância.

Como calcular o payout?

O cálculo do dividend payout é muito simples, basicamente é você dividir os dividendos distribuídos aos acionistas pelo lucro total da empresa naquele momento.

Assim temos:

Payout = Proventos distribuídos ao acionistas / lucro líquido. 

https://sodividendos.com.br/dividend-yield/

Índice Dividendos BM&FBOVESPA (IDIV B3)

https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/indices-de-segmentos-e-setoriais/indice-dividendos-idiv-composicao-da-carteira.htm

Como calcular correlação entre ações?

Esta correlação é calculada dividindo-se a covariância pelos desvios-padrão dos retornos de ambas as ações. Tal resultado pode ser positivo ou negativo. Se a correlação for positiva, pode-se afirmar que as variáveis são positivamente correlacionadas.08/10/2021

O que é correlação de ativos?

Quando os preços de dois ativos movimentam-se de forma similar, na mesma direção, usualmente, diz-se que eles são correlacionados. Já quando os ativos não se movimentam de forma similar, eles não são correlacionados.

Qual a maneira de medir a correlação linear?

Uma maneira utilizada para se medir a correlação linear entre duas variáveis é chamado de coeficiente de correlação de Pearson, ou coeficiente de correlação linear. Esse indicador mede a existência e a força de uma correlação entre duas variáveis.25/10/2021

Quais ativos tem correlação negativa?

Já a correlação negativa indica que os ativos têm movimentos opostos em um mesmo cenário. Ou seja, quando um investimento sobe, o outro tende a cair, e vice-versa. Um exemplo que ajuda a entender esse tipo de correlação envolve o Ibovespa (principal indicador do mercado de ações do Brasil) e o dólar.18/12/2023

Como calcular a variação de uma ação?

Taxa de Variação = [(Fechamento – Fechamento “n” períodos atrás) / (Fechamento “n” períodos atrás)] * 100.

Quais são os tipos de correlação?

Temos três tipos de correlações que são comumente empregadas:

• Correlação de Pearson. também chamado de r de Pearson. ...

• Correlação de Spearman. também chamado de ρ (letra grega rho) de Spearman. ...

• Correlação de Kendall. também chamado de τ (letra grega tau) de Kendall.

Quanto é uma correlação boa?

0.9 para mais ou para menos indica uma correlação muito forte. 0.7 a 0.9 positivo ou negativo indica uma correlação forte. 0.5 a 0.7 positivo ou negativo indica uma correlação moderada. 0.3 a 0.5 positivo ou negativo indica uma correlação fraca.

Quando uma correlação é boa?

Para r = 0, pode-se dizer que não existe correlação. Quando r = -1, nota-se que também tem uma correlação perfeita, só que nesse caso, negativa, ou seja, maiores valores de uma variável, estão correlacionados com menores valores da outra variável, e vice-versa.15/05/2018

Como ler a correlação?

Como interpretar o valor da correlação?

1. ±0.9 a ±1 indica correlação muito forte.

2. ±0.7 a ±0.9 indica correlação forte.

3. ±0.5 a ±0.7 indica correlação moderada.

4. ±0.5 a ±0.3 indica correlação fraca.

5. ±0.3 a 0 indica correlação desprezível ou nula.

23/06/2023

Qual é o PL ideal de uma ação?

Qual o P/L ideal de uma ação? Não existe um P/L que seja ideal para todas as ações. Afinal, é preciso considerar os fatores envolvidos no investimento. Dessa forma, para alguns casos, um Índice de Preço/Lucro de 10 é vantajoso, enquanto para outros, é necessário superar a faixa de 20.03/11/2023

O que é o indicador P ativos?

P/Ativo, ou preço sobre ativo, é um indicador fundamentalista que ajuda os investidores a avaliar a relação entre o preço das ações de uma empresa e seus ativos. É uma medida da rentabilidade esperada desses ativos. É importante porque ajuda a identificar empresas com preços de ações desvalorizados ou sobrevalorizados.21/03/2024

Como calcular o P/L?

O cálculo do P/L é feito com base na seguinte fórmula: P/L = Preço da Ação / Lucro por Ação. Supondo que as ações de uma empresa estão cotadas em R$ 15 e que o lucro líquido anual por ativo é de R$ 3. Dessa forma, o Preço/Lucro é de: 15/3 = 5.

Para encontrar o LPA, por sua vez, é necessário dividir o lucro líquido de um período por todas as ações realizadas nesse mesmo intervalo de tempo. Com isso, é possível utilizar a métrica do P/L de maneira inteligente e aproveitá-la para reforçar a tomada de decisão.

Lucro Líquido Anual por Ação

Lucro Líquido Anual por Ação é uma medida financeira que indica quanto de lucro líquido uma empresa gerou por ação em um determinado período, geralmente um ano

Lucro Líquido Anual por Ação = Lucro Líquido Anual / Número de Ações em Circulação

Por exemplo, se uma empresa teve um lucro líquido anual de R$ 100 milhões e tem 10 milhões de ações em circulação, o Lucro Líquido Anual por Ação seria de R$ 10 por ação.

Lucro Líquido Anual por Ação é uma medida importante para os investidores, pois indica o quanto de lucro uma empresa está gerando em relação a cada ação emitida.

Dessa forma, é possível avaliar o desempenho financeiro da empresa e sua capacidade de gerar lucros para os acionistas. Além disso, o Lucro Líquido Anual por Ação também pode ser utilizado para comparar empresas do mesmo setor e ajudar na tomada de decisões de investimento. É importante ressaltar que essa medida não deve ser analisada isoladamente, mas sim em conjunto com outras informações financeiras e indicadores de desempenho da empresa.

Para calcular essa métrica, você precisa dividir o lucro líquido anual da empresa pelo número total de ações em circulação.

Consultas AÇÕES

Lucro Líquido Anual (LLA) 100 milhões

Número de Ações em Circulação (NºAC) 10 milhões

LPA = Lucro líquido / nº ações em circulação R$/ações

LPA: Lucro por ação, P/L

Onde: P = preço atual, L = lucro líquido

Quanto menor, menos lucro, até prejuízo.

LPA atual: instante da decisão: compra venda

O LPA, ou Lucro por Ação, representa o lucro líquido de uma empresa em um determinado momento, dividido pelo total de ações emitidas por ela na bolsa de valores.

O LPA pode ser utilizado como base para diversas métricas relevantes na análise de empresas, já que sua função principal é identificar o valor de lucro que uma companhia gera por cada ação que possui.

O Índice LPA, quando negativo, demonstra que a empresa opera com prejuízo, algo que é bastante ruim para a sua consistência ao longo do tempo.

É importante que a análise desse indicador seja feita através do histórico da empresa.

Isso porque uma análise única pode ser distorcida por fatores como lucros não recorrentes e alterações no volume de ações negociadas.

Ao avaliar o LPA histórico da empresa, é possível identificar o seu comportamento financeiro, inclusive em momentos de crise.

Com isso, é possível comparar o resultado obtido com o de outras empresas do mesmo setor.

Vale lembrar que, ainda que um LPA positivo indique a estabilidade financeira da empresa, é importante que esse indicador não seja o único critério utilizado dentro de uma análise.

Demonstra quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.

Um P/L de 2, significa que você está pagando R$ 2 por cada R$ 1 de lucro líquido da empresa.

Ele cria uma métrica que associa a rentabilidade do negócio com a liquidez das ações, fazendo com que seja preciso analisar: ele está alto porque há poucas ações no mercado ou por que os lucros estão altos?

A análise histórica do LPA permite que o investidor não incorra no problema de lidar com lucros recorrentes ou lucros extraordinários.

Os lucros extraordinários são fruto de operações que não eram esperadas pelo mercado. Eles podem envolver a compra e venda de ativos – bens de grande porte e cuja venda pode gerar receita de lucro

Resultado extraordinário raramente está relacionado ao ,strong>core business

O termo "core business" se refere ao principal foco ou atividade central de uma empresa. É a área de negócio principal na qual a empresa se especializa e busca gerar receita. Pode ser, por exemplo, a fabricação de produtos, a prestação de serviços ou a comercialização de determinados produtos. O core business é essencial para o sucesso e sustentabilidade de uma empresa.

LPA indica a parcela de lucro líquido que cada título de uma determinada empresa representa. Dessa forma, é possível saber quais títulos podem gerar maior rentabilidade para a sua carteira de investimento.

DRE (Demonstrativo do Resultado do Exercício), que reúne todas as receitas da empresa em determinado período. Desse valor, retire as despesas e impostos, obtendo assim o lucro líquido da organização.

O LPA é o lucro líquido da empresa dividido pelo número de ações disponíveis no mercado. O resultado dessa equação vai te mostrar um número aproximado do retorno que cada ação de determinada empresa pode gerar para você.

Consultas AÇÕES

Preço ação (P, cotação) 47,18

Lucro Líquido Anual por Ação (LLPAA) 11,10

P/L = Preço sobre o Lucro 4,25

Cálculo: preço atual / lucro por ação

(*)O resultado do cálculo não é uma recomendação de compra. Avalie também outros métodos de precificação de ativos, como o fluxo de caixa descontado em nossa seção Valuation.

(**)A fórmula de Benjamin Grahan não é indicado para o cálculo de todas as empresas.O cálculo é mais preciso para companhias que tenhan lucros constantes. Fique atento tambem a empresas que geram muito caixa, mas tem o VPA baixo.

P/VP = Preço sobre o Valor Patrimonial

Indica quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio da empresa. Abaixo de 1, indica que a empresa está sendo vendida por menos que seu valor real.

Consultas AÇÕES

Preço ação (P, cotação) 47,18

Valor Patrimonial (VP) 56,75

P/VP = Preço Valor Patrimonial 0,83

Lucro líquido é o rendimento de uma empresa determinado por meio da diferença entre a receita total e o custo total.

Em outras palavras, o lucro líquido é o ganho que se obtém depois de realizar todos os descontos obrigatórios de uma companhia.

o lucro líquido será tudo aquilo que a empresa conseguir faturar após pagar suas despesas fixas e variáveis.

Primeiramente temos que saber qual é o lucro bruto da empresa.

Lucro bruto: um importante indicador de lucratividade de um negócio

Lucro bruto = Receita – Despesas variáveis

Receita (R) 

Despesas variáveis (Custos, DV)

Lucro bruto = Receita – Despesas variáveis

Lucro líquido = Lucro Bruto – Despesas Fixas

Lucro líquido = Receitas – Despesas variáveis – Despesas fixas

Despesas fixas são aquelas que não vão variar na mesma proporção que o volume de produção ou de vendas

Tratam-se daqueles valores que serão pagos de qualquer forma, independentemente da quantidade produzida.

Entre as despesas fixas, estão:

Salários dos funcionários; Aluguel dos espaços; Seguros da empresa.

as despesas variáveis são diversificadas de acordo com o ramo de atuação de cada empresa.

Elas levarão esse nome sempre que se tratarem de curtos que flutuam de acordo com o nível de produção do negócio.

Ou seja, caso haja um aumento de produção, essa despesa vai subir. Os materiais de produção, as taxas de cartão de crédito e comissões de venda são alguns exemplos.

Análise

Comparar e orientar do MAIOR para menor

Queda lucro nos últimos 12 meses se comparado com o período anterior.

Menos dividendos nos últimos 12 meses que no período anterior.

Equivalencia em investimentos

Possui mais de 30% de seu patrimônio em Ações, considere diversificar.

Diversificar

Carteira de investimentos uma seleção de ativos de diferentes tipos e segmentos.

Diversificação de investimentos - formação de uma carteira (também pode ser chamada de portfólio) de ativos com uma estratégia que pode mirar diferentes tipos de indexadores.

Para se ter uma carteira de investimentos rentável, é preciso criar um equilíbrio entre as aplicações. E para isso, é possível contar com alternativas atreladas à inflação ou ao CDI, além de ter exposição ao Ibovespa, dólar, fundos…

Resumindo: é preciso distribuir o dinheiro entre diferentes tipos de ativos do mercado financeiro.

E essa diversificação pode ser feita entre classes de aplicações (renda fixa e renda variável, por exemplo) ou até mesmo entre as mesmas classes.

Diversificando seu patrimônio, você reduz o risco de perda causado por problemas em um único investimento ou setor. Lembrando que diversificação não é sinônimo de garantia de lucro e sim de mitigação de riscos.

Diversificando seu patrimônio, você reduz o risco de perda causado por problemas em um único investimento ou setor. Lembrando que diversificação não é sinônimo de garantia de lucro e sim de mitigação de riscos.

Exposição ao exterior, considere diversificar seu patrimônio.

Ter exposição no exterior pode ser benéfico por várias razões, incluindo: aumento do potencial de retorno, diversificação de riscos, diversificação de moedas, acesso a oportunidades globais e proteção contra eventos políticos locais. No entanto, é importante considerar também que investir no exterior implica em riscos como: volatilidade cambial, complexidade regulatória, desconhecimento do mercado, entre outros.

Possuir menos de 10 ativos em sua carteira, considere diversificar seu patrimônio.

Sua diversificação é considerada baixa, isto significa que há pouca variedade e pouca proteção contra perdas em sua carteira. Em geral, é aconselhável manter uma carteira com vários tipos de ativos, para ajudar a minimizar o risco geral e aumentar chances de sucesso a longo prazo.

Mais de 10% do seu patrimônio (42,18%) está em BBAS3, considere diversificar seu patrimônio.

Você está concentrando uma grande quantidade de seus recursos financeiros em uma única empresa. Isso pode ser considerado como uma estratégia de investimento de alto risco, pois se a empresa tiver problemas financeiros ou enfrentar outros problemas, isso pode resultar em grandes perdas para você. A diversificação é considerada importante porque pode ajudar a minimizar o risco de perda.

Analisar: https://www.suno.com.br/artigos/margem-liquida/

Ref.:https://www.suno.com.br/artigos/lucro-liquido/ - https://statusinvest.com.br/termos/l/lpa - https://investidor10.com.br/acoes/bbas3/ - https://conteudos.xpi.com.br/aprenda-a-investir/relatorios/carteira-diversificada/ -

ADX D+ D-

Índice de Movimento Direcional médio - DMI (Directional Moving Index). 

Define tendência do ativo, emite sinais de compra e venda e ainda prever reversões.

É um indicador técnico usado para medir a força e direção de uma tendência. É composto por três linhas: ADX, +DI e -DI. 

ADX período: Tendencia forte. ADX acima de 25 e fraca abaixo de 25.

Plotado em escala de 0 a 100, possui três linhas. Duas linhas de tendências: positiva, DI+, e negativa, DI-. A terceira linha é a chave deste indicador, ADX é a média móvel da diferença entre DI+ e DI-.

Quando a linha DI+ cruza a linha DI- para cima, indicação do início de tendência de alta. 

Sinal predominante da força dos compradores. Isso se for compreendido que o +DI está crescendo sobre –DI.

 Quando a linha DI- cruza a DI+ para cima, indicação do início de tendência de baixa. Informação importante, os momentos de indefinição.

Sinal predominante da força dos vendedores. 

O - DI (linha rosa) cruzando o + DI (linha verde) sinalização da força dos vendedores. Essa é uma análise que busca prever a dinâmica dos preços e movimento do mercado.

A linha ADX confirmar os cruzamentos de DI+ e DI-. 

ADX subindo, tendência ganhando força, caindo, tendência perdendo força.

ADX acima das outras duas, sinal de indefinição, mostra exaustão da tendência anterior, seja ela de alta ou baixa, e possível reversão.

Por ser preciso em identificar o timing de cada tendência, é comum utilizarmos o DMI em conjunto com outros indicadores, aguardando o sinal do DMI sobre qual a tendência atual e depois utilizando outro indicador para obter confirmações de sinais de compra ou venda de acordo com a tendência marcada. 

Os traders que operam de tendência buscam uma tendência forte e abrem posições a favor dela. O ADX ajuda a julgar o quão forte é uma tendência.

O indicador é baseado em uma média móvel da expansão da faixa de preço ao longo de um determinado período.

Cálculo do ADX

O ADX é calculado medindo a expansão do intervalo ao longo de um período definido. O índice considera fatores como o Movimento Direcional Positivo (+DM), que mostra a diferença entre duas máximas consecutivas, e o Movimento Direcional Negativo (-DM), indicando a diferença entre duas mínimas consecutivas.

Além disso, você precisa de um True Range (TR) para fazer cálculos. O True Range é a Máxima Atual menos a Mínima Atual. Depois, você precisa suavizar esses valores: reduzir o ruído, tornando os números mais parecidos com a média. Você pode fazer isso mudando os números na sequência de médias.

1. Calcule os Indicadores Direcionais (+DI e -DI):

   • +DI = (+DM suavizado/TR suavizado) * 100

   • -DI = (-DM suavizado/TR suavizado) * 100

2. Calcule o Índice de Movimento Direcional (DX):

   • DX = (abs(+DI - -DI) / (+DI + -DI)) * 100

3. Por último, calcule o ADX. O ADX é uma média móvel do DX. O período usado para a média móvel depende da preferência do trader. O padrão é de 14 períodos.

Lembre-se de que o ADX por si só não indica a direção da tendência, apenas a força da tendência.

Como empregar o Índice Direcional Médio

Você pode inserir o ADX em um gráfico clicando em “Inserir” – “Indicadores” – “Tendência” e depois selecionando “Average Directional Movement Index.”

Como ler o indicador ADX

O indicador inclui automaticamente três linhas:

1. O próprio ADX, que é a linha marrom espessa. Seus valores variam de 0 a 100. Esta linha regista a força de uma tendência, mas não mostra a sua direção.

2. A diferença entre duas máximas consecutivas é o Indicador de Movimento Direcional Positivo (+DMI), a linha verde.

3. O Indicador de Movimento Direcional Negativo (-DMI), a linha vermelha, é a diferença entre duas mínimas consecutivas.

A linha ADX é usada para determinar se um ativo está em tendência ou não. Um ADX acima de 25 indica uma forte tendência, então faz sentido usar estratégias de operação a favor da tendência. Consequentemente, quando o ADX está abaixo de 25, é melhor evitar operar tendência e escolher uma estratégia de operação de range adequada. Nesses momentos, o preço entra em um range.

Vale a pena lembrar que o ADX pode ser usado para confirmar um rompimento de range. Quando o ADX sobe de menos de 25 para acima de 25, o preço é forte o bastante para continuar na direção do rompimento. No entanto, recomendamos que você busque uma confirmação. Normalmente, um novo teste já é o suficiente.

Valor do ADX

Há outras faixas de valores do ADX. Você pode conferi-las na tabela abaixo:

Valor do ADX

Força da tendência

 0–25 Sem tendência ou tendência fraca

25–50 Tendência forte

50–75 Tendência muito forte

75–100 Tendência extremamente forte

Como calcular o ADX? 

A fórmula do adx compreende as variações do movimento direcional. Welles Wilder classificou as direções como:

As 5 Regras para Investir com Sucesso em Ações

• Positivas ou + DI

• Negativas ou –DI

O cálculo do ADX é sobre a métrica abaixo:

• ADX =  MA [((+DI) – (-DI)) / ((+DI) + (-DI))] x 100

Onde:

• + DI – indicador da direção positiva

• – DI – indicador da direção negativa

Indicador ADX: como funciona o Average Directional Index? (suno.com.br) 

Abaixo, uma imagem de como funciona automaticamente em uma plataforma do mercado:

ADX: configurado período 14 (linha vermelha)

+ DI: indicador da direção positiva (linha verde)

– DI: indicador da direção negativa (linha rosa clara)

O indicador refletirá a força da tendência fazendo curvas. Na filosofia de análise gráfica, a métrica é calculada para que os valores sejam maiores que 25 ou menores que 20 para identificar a força da tendência. Para analisar essa ferramenta, é importante dirigir-se pelas direções +DI ou –DI.

O índice ADX maior que 25 sinaliza uma tendência de alta ou crescente. Já valores abaixo de 20 indicam o enfraquecimento da tendência.

Como funciona o ADX e a teoria sobre tendência?

A força da tendência é indicada pelo ADX. Por exemplo, se +DI (linha verde) estiver cruzando para cima, o –DI (linha rosa) é sinal predominante da força dos compradores. Isso se for compreendido que o +DI está crescendo sobre –DI.

O inverso também funciona: com o –DI (linha rosa) cruzando o + DI (linha verde) seria uma sinalização da força dos vendedores. Essa é uma análise que busca prever a dinâmica dos preços e movimento do mercado.

Qual é o momento certo para comprar e vender ações?

Como citado, as curvas refletem a força. Para que a tendência seja detectada, seria preciso que o indicador marcasse sempre mais de 22 pontos. Já a queda para baixo de 22 indicaria o enfraquecimento da força.

Nos 20 pontos, tem-se a ausência total da tendência, ou seja, uma movimentação lateralizada do mercado. Também conhecida como neutralidade das forças de compradores e vendedores.

Por fim, como qualquer outro indicador o ADX pode ser configurado por períodos ou editado na plataforma. Os cálculos em cima das direções positivas ou negativas fazem parte da analise dinâmica e são usados com outras técnicas na análise técnica.

Como fazer a leitura do ADX indicador?

Como ler o indicador ADX

• O próprio ADX, que é a linha marrom espessa. ...

• A diferença entre duas máximas consecutivas é o Indicador de Movimento Direcional Positivo (+DMI), a linha verde.

• O Indicador de Movimento Direcional Negativo (-DMI), a linha vermelha, é a diferença entre duas mínimas consecutivas.

O **indicador EMA** (Exponential Moving Average, média móvel exponencial) é uma ferramenta de **análise técnica** popular usada por traders para analisar tendências do mercado e identificar possíveis oportunidades de compra ou venda. Vamos explorar mais detalhadamente o que é o EMA e como ele funciona:

1. **O que é o indicador EMA?**

   - A EMA é um tipo de média móvel que dá mais peso aos dados de preços recentes, tornando-a mais sensível às mudanças de preço em comparação com a média móvel simples (SMA).

   - Ela calcula o preço médio em um período especificado, com maior peso dado aos preços mais recentes.

   - O fator de ponderação é determinado por uma constante de suavização, normalmente chamada de período da EMA. Quanto mais curto for o período, mais sensível o indicador será às mudanças recentes de preço.

2. **Como é calculada a EMA?**

   - O cálculo da EMA envolve o uso de uma fórmula que leva em conta o preço atual, o valor anterior da EMA e a constante de suavização.

   - Ao atualizar continuamente o valor da EMA, ela fornece um preço médio constantemente ajustado que reflete as condições mais recentes do mercado.

3. **Aplicações práticas da EMA:**

   - Identificação de tendências: A EMA ajuda os traders a identificar tendências de alta ou baixa.

   - Níveis de suporte e resistência: Os cruzamentos da EMA (quando a EMA de curto prazo cruza acima ou abaixo da EMA de longo prazo) podem gerar sinais de compra ou venda.

   - Ponto de reversão: Mudanças na direção da EMA podem indicar possíveis pontos de reversão no mercado.

4. **Versatilidade e uso em diferentes períodos de tempo:**

   - A EMA pode ser aplicada a diferentes intervalos de tempo, tornando-a adequada para várias estratégias e instrumentos de negociação.

Em resumo, a EMA é uma ferramenta valiosa para traders que desejam entender a dinâmica do mercado e tomar decisões informadas. Ela oferece insights sobre tendências e pontos de entrada/saída potenciais. Se você está interessado em análise técnica, aprofunde-se na EMA e integre-a à sua estratégia de negociação¹²³⁴. 📈

Origem: conversa com o Bing, 20/04/2024

(1) Entendendo o indicador EMA: Um guia abrangente para análise técnica. https://shallbd.com/pt/entendendo-o-indicador-ema-um-guia-abrangente-para-analise-tecnica/.

(2) Entendendo as distinções: Indicadores SMA vs EMA. https://shallbd.com/pt/entendendo-as-distincoes-indicadores-sma-vs-ema/.

(3) O que é o indicador EMA? Como usar a EMA de maneira na negociação. https://howtotradeblog.com/pt-br/o-que-e-o-indicador-ema/.

(4) EMA - Exponencial Moving Average: saiba o que é e como funciona. https://maisretorno.com/portal/termos/e/ema-exponencial-moving-average.

Identificando e Operando Breakouts (Rompimentos)

https://portaldotrader.com.br/plano-tnt/analise-tecnica-na-pratica/setups-de-price-action/identificando-e-operando-breakouts-rompimentos 

https://portaldotrader.com.br/plano-tnt/analise-tecnica-na-pratica/setups-de-price-action/operando-single-bar-de-forma-simples

Operando Single Bar de forma simples - O mercado se move em tendência

Tendência alta associação topos e fundos ascendentes, tendência baixa é caracterizada  topos e fundos descendentes. 

Tendência de alta, o rompimento de um topo anterior pode sugerir a continuação dessa tendência.

Muitos traders compram esse rompimento acreditando que o preço continuará subindo.

Exemplo:

No gráfico de 15 minutos do mini-índice, após uma sequência de mais de três candles verdes, surge um candle vermelho.

Marcamos a máxima e a mínima deste candle – a entrada se dará no primeiro rompimento que aparecer para o lado da compra (desde que não seja outra barra vermelha). O stop fica na mínima do candle vermelho.

O alvo fica a uma distância em pontos igual ao tamanho total do candle vermelho (no caso, 180 pontos).

Equity Risk Premium (ERP), que pela primeira vez em muito tempo está positivo, mesmo em face de juros reais longos muito altos. 

P/L lucros projetados próximos 12 meses e ERP (%)

Um ERP de 5% é basicamente um retorno esperado na casa de IPCA + 11% ao ano.

O Valor Patrimonial por Ação (VPA) é um indicador financeiro que representa o valor contábil de uma empresa dividido pelo número total de suas ações em circulação. Esse índice é frequentemente utilizado por investidores para avaliar se uma ação está sendo negociada a um preço justo em relação ao seu valor contábil.