Análise técnicas Indicadores Osciladores

Considera-se o IFR superavaliado quando está acima de 70 e subavaliado quando está abaixo de 30.

Indicar tendências, suas variações e reversões. 

 Validação de linhas de resistência e suporte capazes de sugerir as principais regiões de pressão de compra e venda. São patamares de preço anteriores em que o preço se “apoia”, podendo romper ou seguir direção contrária 


Você pode conferir o cálculo do indicador a partir da fórmula: IFR = 100 – (100 ÷ (1+ FR)) , na qual FR significa Força Relativa, o resultado do cálculo entre a divisão entre a Média de Ganhos (MG) e a Média de Preços (MP).

Para que você ache a média de ganhos e perdas, precisará fazer a anotação durante um período estabelecido, que pode ser de um dia. Na análise, você pode apurar a média de 14 períodos (dias).

Nesse caso, temos as seguintes fórmulas:

https://blog.nelogica.com.br/voce-sabe-o-que-e-indice-de-forca-relativa/


Com o RSI (IRF), quando o indicador oscila acima de 70, consideramos o mercado como sobrecomprado; já quando ele está abaixo de 30, temos que o mercado está em sobrevenda.

A interpretação geral dos sinais do RSI é a seguinte:

Se o preço estiver formando uma forte tendência de alta, é melhor ignorar os sinais de sobrecompra e acompanhar a tendência atual até que uma reversão correspondente se confirme. 

Ao usar o RSI, você deve estar ciente de que o indicador muitas vezes gera oscilações falsas. Há situações em que o RSI supera a marca de 70, então cai abaixo dela por um tempo e, por fim, volta a subir, mas sem cruzar o limite de sobrecompra. Podemos considerar esses movimentos como fortes confirmações de que uma reversão de tendência está por vir. 

Sobrecompra e sobrevenda para descrever o preço de um ativo em relação ao seu valor justo ou intrínseco  

Ativo “sobrecomprado”, preço subido mais elevado do que vale. Preço atingiu um ponto crítico, logo podemos esperar que ele caia em breve. O recuo acontece assim que os traders se unem em torno da ideia de que o ativo está muito caro. 

Sobrevenda ativo abaixo do seu valor; ou seja, ele vale mais do que seu preço atual. Mercados em sobrevenda movimento contínuo de venda até um ponto em que os traders começam a pensar que o preço atingiu seu valor mínimo. Mercados em sobrevenda sinalizam o fim de uma queda de curto prazo e o início de uma recuperação do ativo. 

Os preços dos ativos não se movem em uma mesma direção indefinidamente; em algum momento, eles mudarão a trajetória e seguirão na direção oposta. Ser capaz de identificar o momento imediatamente antes de isso acontecer é o que diferencia bons traders de grandes traders. 

Indicadores fundamentalistas, como o índice Preço/Lucro, para identificar mercados em sobrecompra e sobrevenda.

Oscilador Estocástico

Indicador para identificar mercados em sobrecompra e sobrevenda.

Quando aplicado em um gráfico, podemos visualizar o indicador como uma linha cujo valor varia entre 0 e 100. Você pode interpretar o valor do indicador da seguinte forma:

O sinal de sobrecompra gerado pelo oscilador estocástico indica a iminência de um mercado de baixa e o momento certo de vender. Por outro lado, o sinal de sobrevenda nos avisa quanto a uma futura reversão de alta no preço, que será o momento certo de comprar. 

O indicador não é capaz de dizer quando exatamente ocorrerá a reversão de preço. É por isso que é essencial complementá-lo com outras ferramentas técnicas e ficar de olho no preço.



Fórmula e cálculo do oscilador estocástico

Nesta seção, veremos a fórmula do oscilador estocástico. Também apontaremos quais elementos da fórmula podem ser ajustados para alterar sua sensibilidade. A fórmula básica é a seguinte:

C = o preço de fechamento mais recente 

L14 = o menor preço operado nas últimas 14 sessões de trading 

H14 = o maior preço operado nas últimas 14 sessões de trading 

%K = o valor atual do indicador estocástico expresso como uma porcentagem 

Para dar um exemplo prático de como o indicador funciona, daremos uma olhada no índice S&P 500. Este é o valor no qual os contratos futuros do E-mini S&P 500 se baseiam.

Nível atual = 3490 

Ponto mínimo nas últimas 14 sessões de trading = 3300 

Ponto máximo nas últimas 14 sessões de trading = 3.500 

O cálculo será feito da seguinte forma:

3490-3300 / 3500-3300 = 190/200

(190/200) x 100 = 95%

Exemplo

Portanto, de acordo com o indicador oscilador estocástico, o índice S&P 500 tem um forte momentum e está potencialmente em território de sobrecompra. Muitas pessoas consideram que o cálculo padrão do indicador do oscilador estocástico se baseia em 14 sessões. No entanto, como fica a situação se usarmos oito sessões?

Nível atual = 3490 

Ponto mínimo nas últimas oito sessões de trading = 3400 

Ponto máximo nas últimas 14 sessões de trading = 3.500 

3490-3400 / 3500-3400 = 90/100

(90/100) x 100 = 90%

Por fim, o cálculo baseado em uma média móvel de 30 períodos indica o seguinte:

Nível atual = 3490 

Ponto mínimo nas últimas 30 sessões de trading = 3.200 

Ponto máximo nas últimas 14 sessões de trading = 3.500 

3490-3200 / 3500-3200 = 290/300

(290/300) x 100 = 97%

Quanto mais curto for o período em questão, mais sensível será a fórmula em relação aos movimentos diários. Isso porque a diferença entre os pontos máximo e mínimo deveria ser relativamente pequena, em teoria. Nos três exemplos acima, o índice S&P 500 tem um forte momentum ao longo de 14 e 30 dias. No entanto, o valor é notavelmente menor ao analisar apenas oito dias. De qualquer forma, todos eles indicam um cenário de sobrecompra potencial. 

https://www.earn2trade.com/blog/pt/oscilador-estocastico/#Formula_e_calculo_do_oscilador_estocastico  

Momentum S&P 500 - 30 dias

A lista abaixo contém os ativos que compõe o índice S&P 500 ranqueados pelo seu momentum nos últimos 30 dias. O momentum pode ser calculado utilizando-se uma regressão linear ou exponencial, em diferentes períodos.

O momentum representa a variação anual da ação (em R$ na regressão linear ou em % na exponencial) caso mantivesse a mesma angulação no período (coeficiente de regressão). É importante notar que esse número é apenas um proxy da força do ativo e não deve ser encarado como uma previsão.


Quais são as melhores configurações?

Há três variáveis a considerar nas configurações do oscilador estocástico:

%K = baseado na quantidade de períodos considerados no cálculo 

Desaceleração = fator da média móvel simples (MMS) aplicado ao %K 

%D = fator da média móvel do %K 

Como mencionamos acima, o oscilador estocástico tem três tipos diferentes:

Oscilador estocástico rápido (tradicional)

%K rápido = cálculo de %K baseado em 14 períodos

%D rápido = MMS de três períodos do %K do oscilador estocástico rápido

Oscilador estocástico lento

%K lento = %K rápido expresso como uma MMS de três períodos 

%D lento = MMS de três períodos do %K lento 

Oscilador estocástico completo

%K completo = %K rápido suavizado ao longo de uma MMS de X períodos

%D completo = MMS de X períodos do %K completo

A beleza desse sistema é o fato de que todas as variações do indicador original produzem números de 0 a 100. Como consequência, é fácil comparar a variação nas linhas de tendência. Quanto maior a quantidade de períodos usada para calcular a média móvel simples, mais suave será a linha. 

Como mencionamos acima, o oscilador estocástico rápido exibirá muitos sinais de possível sobrecompra ou sobrevenda – mas alguns serão inevitavelmente sinais falsos. Como podemos ver nos gráficos acima, o oscilador estocástico rápido pode ser bastante volátil, muitas vezes ficando acima ou abaixo dos níveis de 80 e 20 por apenas breves momentos. No mesmo gráfico, você pode ver as áreas em que o %D (MMS) não é tão volátil e nem sempre fica abaixo ou acima dos níveis 80 ou 20, ao contrário do oscilador estocástico rápido.

https://www.earn2trade.com/blog/pt/oscilador-estocastico/#Formula_e_calculo_do_oscilador_estocastico 

Divergências e cruzamentos da linha de sinal. Quando há uma divergência – o preço atinge um novo máximo/mínimo, mas o indicador não acompanha o movimento –, você pode esperar por uma reversão de tendência logo em seguida, já que o oscilador estocástico geralmente muda de direção antes do preço. Você obterá uma confirmação adicional se as duas linhas se cruzarem. 

https://www.earn2trade.com/blog/pt/mercados-em-sobrecompra-e-sobrevenda/


Bandas de Bollinger

Bandas de Bollinger indicadore busca sinais de sobrecompra e sobrevenda. Composto por três linhas, todas baseadas em uma MMS de 20 dias.

Se o preço romper a linha superior, então o sinal é de baixa e o mercado está em sobrecompra. Nesse caso, você pode esperar uma queda em breve, e este é o momento perfeito para vender.

Por outro lado, se o preço romper a linha inferior, então o mercado está em sobrevenda, e você pode esperar uma recuperação no preço. Este é geralmente o momento ideal para comprar.

Sobrecompra, as linhas se romperam primeiro com um candle de alta. No entanto, a queda no preço ocorre após o fechamento do candle de baixa. 

Sobrevenda, em que a alta se inicia a partir do primeiro candle de alta. 





https://www.earn2trade.com/blog/pt/mercados-em-sobrecompra-e-sobrevenda/